自動売買 x 裁量取引 = 最強!??

自動売買だけでは成立し得ない利益がある

実は、EAを使った自動売買システムにも弱点があります。それは「大相場に対応出来ない」という点です。

大相場になった時に、その初動で行動が取れれば、非常に大きな利益を生み出す事が出来ます。もちろん後手後手に回れば回るほど利幅は狭くなり、下手すれば天井買い・底売りになってしまうリスクすらあります。

EAが相場を見た際に、きっちりリスクヘッジが出来ているEAであれば良いんですが、そうで無いEAを利用している場合、そもそも相場の変動を「いつもの変動の延長」として処理してしまって大損害を出す、という事がよくあります。

 

大相場には、大相場なりの付き合い方があるというものです。

常日頃のEA、緊急時用のEA……成立するか?

基本的に、日常的に動かすのがEAの前提だと思います。1年に1回あるか無いかの大相場に対して回しておくEA、というのは、ちょっと聞いたことがありません。

ただ、先日のUSD/CHFの様な大変動に対して、利益が出せたEAもあった、というのも事実です。上手いこと順張りで行けたら、確かに利益は伸びます。

 

けれど、そんな大相場が常にあるわけでも無いので、24/7でずっと「緊急時用EAを回しておく」というのは、ちょっと考えづらいかな、と思います。

もちろん、EA自体にそういう「説明」がされているような『緊急時用』はまず見かけず、取りあえず「リスクヘッジ付き」程度があれば良いかな、という程度ですが。

 

可能であれば、まず全てのEAはリスク管理がしっかり出来ているものを運用すべきです。

そういう意味では、以下のリンク先ページで紹介しているEAたちは優秀です。

リスクヘッジが出来るEAの話を読む!(新しいタブ)

 

これらは、実際にUSD/CHFの暴落時にフォワードテストに付されていた状態でしたので、その恩恵にも数々の人々が与る事が出来、かつ大損害を生むような事が無かった、という点でとても秀逸です。

ただ、時間区切りEAなので、あくまでそういう相場の時に「不在だっただけ」と見ることも出来ますが、強烈なマーケットインパクトの後の荒れ相場を切り抜けた、というところは、高く評価すべきだと思います。

 

結局、常日頃のEAもまた、リスクヘッジ・リスク管理が出来ていないと結局「大相場でドボン」という事が起りうるわけです。

そういう意味では、EAを買われる際には必ず、対応通貨でのバックテストが「必要な期間」しっかりされているかを確認することが大切です。

 

まあ個人的には、マーチンゲール・ナンピンなんてリスキーなEAが好きな私ですが、そんなのを常時回していたら100%口座破綻を招きます。

こういうEAもまた、次で述べる「自動売買 x 裁量取引」の手法でもって、利益を伸ばし、かつ損失を最小限に抑える事が出来るようになります。

利益を守るT/P、損失を防ぐS/L。EA任せで大丈夫ですか?

基本的にではありますが、マトモなEAであれば、T/P、S/L共に、自動的に入れてくれます。それで、パラメーターでもって、その幅を調整出来ます。

少なくとも、それら両方が機能しないEAは、使うべきではありません。fx-onで販売されていて、かつ評価もある程度出ているものであれば、この辺りの心配をする事は無いのですが、他の「よく分からないマーケット」で売られているEAの中には、S/Lが機能しないでマーチンゲール・ナンピンをする危険なEAもあったりするので、EAを購入する際には必ずレビューをチェックするクセを付けて下さい。

 

その上で。一番大切な話をします。

S/Lというのは、基本的には動かすべきでは無い、とされます。アルゴリズムによる判断とは言え、人間が冷静でない状態でする判断よりは勝っている、というような考え方の元で、EAにあらかじめ設定して置いたS/Lでの執行を任せる、というのが「通例」です。

ただ、ここ最近のUSD/JPYなどを見ていてもそうですが、一度思い切り下振れしてから一気に2円とかの急上昇をしたり、またその逆があったりと、「一時的に動く値幅」がかなり酷いことになっています。

 

で、もしその幅の部分に、ストップロスを置いていたら?

損失が確定すると同時に、そのポジションをもう少しだけ持っていたら発生したであろう利益もまた、失います。

 

ですので、個人的なお勧めにはなるのですが、S/Lはかなり深いところに入れておくのがお勧めです。

その上で、相場の値動きを見つつ、一方的に動き続けるようであれば、適宜損切りなりドテンなりする、というのが良いと思います。

ドテンは何だか格好悪いという風潮がありますし、下手すると天井買い・底売りを連発する危険性もあるので、ナンピンと同様に「危険行為」的な扱いをされます。

が、上手く底値でドテンできれば、後はそれこそ、トレーリングストップを掛けてほったらかし、ということすら可能になります。

 

ですから、EAの初期設定を必ず見直しましょう。実際にEAを手にしたら、ストラテジーテスターでもって、最適なS/L幅が何処になるのか、というのをテストしましょう。

それこそ数百通りのパターンからの最適化になるので、マシンを丸々1日とかテストに稼働させないと行けませんが、それをするだけの価値があるのが、ストラテジーテスターでのテストです。

 

T/P、テイクプロフィットについては、ある意味「深すぎず、浅すぎず」というタイミングが大切です。

ただ、最近の優秀なEAの中にはトレーリングストップを標準搭載するものも大分主流になってきているので、そこまで神経質になる必要は無く、デフォルト設定か、少し深め調整をすれば大相場でも大きな利益を上げられます。

 

とは言え、裁量的な決済に勝るものはありません。

時には自動売買EAが設定する項目を解除して、フリーな状態にしてポジションを持つことも検討して下さい。

但し、S/Lの方は削らず、T/Pの方だけを削ります。USD/CHFのような「事故」に遭ってからでは、何事も遅いですからね。

 

 

 

 

 

 

 

ABOUTこの記事をかいた人

アフィリエイターであり、FX投資家であり、ライトワーカー(スピリチュアルなお仕事です)でもある、よしおかとうじです。 色々な顔を持っていますが、詳しくはブログの方にて。